老師老師，要怎麼確保自己的投資組合是安全的，而且長期有效？
這個問題太重要了，Backtest 是我近期很喜歡用的一個工具，全名是 Backtest Portfolio Asset Allocation。它對我們改善自己的投資組合策略很有幫助。
Backtest 是什麼？
它是一款強大的資料庫，由 python 做成，擁有這些功能：
- 客製化投資組合。
- 資產多元，可選擇性多。
- 介面親民，操作簡單。
- 輸入代號即可搜尋到投資標的。
- 調整進出場時間，從1985年到2023年。
- 比較最多三種投資組合的投資報酬率。
- 視覺直觀的圖表。
- 其他客製化設定，如股息再投資、是否複利等。
比較多種投資組合時，投資報酬率固然重要，但我也會關注整個投資曲線是否平滑。理想的投資曲線應該是接近直線或曲線，波動不大，這表示投資組合風險低、穩定成長。
Backtest 的限制
Backtest 雖然強大，但它也不是完美的。大體來說有這些限制：
- 比較投資組合的投資期間需要一致：如蘋果公司股票和特斯拉股票，兩者的上市時間不一樣，必須用比較短的那個時間。
- 加密貨幣較少，或代號與一般使用的不同。
- 不知道代號的話就不知要如何選擇標的。
- 同一張圖表的對照組只能是其他投資組合：想知道投資組合A有或沒有股息再投資的差別，只能跑兩次演算，而無法在同一張圖表顯現。
- 全英文介面，沒有跨國語言設定。
常常比較投資組合有什麼好處？
比較不同投資組合對投資人在學習上有許多好處，以下是其中一些主要的好處：
- 風險管理：可以幫助投資人理解不同資產之間的相關性和風險分佈。這有助於降低投資組合的整體風險，因為不同資產可能在不同的時間點(市場條件)表現不同，透過 Backtest 可以幫助我們以長期角度思考，然後分散風險，減少潛在損失。
- 收益最大化：我們可以在 Backtest 嘗試不同的投資組合，來模擬不同的投資回報。這可以幫助我們提高長期投資收益。
- 學習機會：我們可以在 Backtest 看到不同資產類別和投資策略。這種學習過程可以幫助我們提高對投資策略的理解，使我們知道自己的行為會產生什麼影響，這項技能對長期投資非常有用。
- 選擇多樣性：在 Backtest ，我們可以在不同的資產類別(如股票、債券、現金等)之間分配不同比例的資金，選出最適合自己的投資組合，提高整體穩定性。
- 優化資源配置：當我們學到新概念時，也能在 Backtest 嘗試不同投資組合，看看與舊有的有什麼不同，更好地優化其資源配置。
弄清楚自己為什麼要比較投資組合
我們應該先弄清楚自己要比較的是什麼。之所以會用到這個資料庫，不外乎幾種原因：
- 比較2-3個投資標的的投資報酬率
- 比較2-3種投資組合的投資報酬率
- 查看個別投資的歷史波動，包括最佳表現跟最差表現
- 模擬過去的投資報酬率，增加信心、避免風險
了解初衷後，再使用這個資料庫，就不會一進去就霧煞煞。
總結
確保自己的投資組合多樣性、並透過資料庫去比較、分析跟驗證，我覺得是滿重要的一門基本功。
由於 Backtest 很有參考價值，我想詳細帶讀者上手，一步步學會怎麼使用它，因此會分成比較多篇來介紹。
